兩部門擬完善商業(yè)銀行資本監(jiān)管
構(gòu)建差異化資本監(jiān)管體系
- 發(fā)布時間：2023-02-20 08:06:23
- 來源：人民網(wǎng)－人民日報
本報北京2月19日電（記者歐陽潔）為進一步完善商業(yè)銀行資本監(jiān)管規(guī)則，推動銀行提升風險管理水平，提升銀行服務(wù)實體經(jīng)濟的質(zhì)效，銀保監(jiān)會會同人民銀行開展《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》（以下簡稱《資本辦法》）的修訂工作，形成了《商業(yè)銀行資本管理辦法（征求意見稿）》（以下簡稱《征求意見稿》）。修訂后的《資本辦法》擬定于2024年1月1日起正式實施。
據(jù)介紹，近年來，隨著經(jīng)濟金融形勢和商業(yè)銀行業(yè)務(wù)模式變化，《資本辦法》實施過程中遇到一些新問題，有必要依據(jù)新情況進行調(diào)整。銀保監(jiān)會立足于我國銀行業(yè)實際情況，結(jié)合國際監(jiān)管改革最新成果，對《資本辦法》進行修訂，有利于促進銀行持續(xù)提升風險計量精細化程度，引導(dǎo)銀行更好服務(wù)實體經(jīng)濟。
本次修訂構(gòu)建了差異化資本監(jiān)管體系，按照銀行間的業(yè)務(wù)規(guī)模和風險差異，劃分為三個檔次銀行，匹配不同的資本監(jiān)管方案。其中，規(guī)模較大或跨境業(yè)務(wù)較多的銀行，劃為第一檔，對標資本監(jiān)管國際規(guī)則；資產(chǎn)規(guī)模和跨境業(yè)務(wù)規(guī)模相對較小的銀行納入第二檔，實施相對簡化的監(jiān)管規(guī)則；第三檔主要是規(guī)模小于100億元的商業(yè)銀行，進一步簡化資本計量并引導(dǎo)聚焦服務(wù)縣域和小微企業(yè)。
“差異化資本監(jiān)管不降低資本要求，使資本監(jiān)管與銀行資產(chǎn)規(guī)模和業(yè)務(wù)復(fù)雜程度相匹配，在保持銀行業(yè)整體穩(wěn)健的前提下，激發(fā)中小銀行的金融活水作用，降低中小銀行合規(guī)成本。”銀保監(jiān)會有關(guān)部門負責人介紹。
本次全面修訂風險加權(quán)資產(chǎn)計量規(guī)則，包括信用風險權(quán)重法和內(nèi)部評級法、市場風險標準法和內(nèi)模法以及操作風險標準法，提升資本計量的風險敏感性。《征求意見稿》要求銀行制定有效的政策、流程、制度和措施，及時、充分地掌握客戶風險變化，確保風險權(quán)重的適用性和審慎性。
銀保監(jiān)會有關(guān)部門負責人表示，測算顯示，實施《征求意見稿》后，銀行業(yè)資本充足水平總體穩(wěn)定，未出現(xiàn)大幅波動，單家銀行因資產(chǎn)類別差異導(dǎo)致資本充足率小幅變化，體現(xiàn)了差異化監(jiān)管要求，符合預(yù)期。
中國銀行總行風險管理部總經(jīng)理史煒表示：《資本辦法》構(gòu)建了一個多重約束的審慎監(jiān)管框架，強化了跨周期性，將更加有效地引導(dǎo)銀行統(tǒng)籌好當前和長遠的關(guān)系、穩(wěn)增長和防風險的關(guān)系，對于促進銀行業(yè)實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展、提高服務(wù)實體經(jīng)濟質(zhì)效、維護金融體系安全具有重要意義。同時，實施資本新規(guī)將有助于提升我國銀行體系競爭力和話語權(quán)、擴大金融對外開放。